>>720
＞GetMessageの戻り値をちゃんと調べる

当然なのでは？

while(GetMessage(&msg , NULL , 0 , 0)) {
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
}

メッセージループを抜けるかどうかは、GetMessage() を調べでもしないかぎり分かりようがないのでは？