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ScrollBarのつまみをLButtonDownしたままマウスポインタをつまみから外してドラッグするとつまみの位置は移動します。ということはCaptureしています。
スレッドのCaptureはひとつしかないので、事前のCaptureは解放され、WM_CAPTURECHANGEDが通知されます。
あと、WM_CAPTURECHANGEDでReleaseCaptureするのは無意味です。