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私は指示通り
1．Microsoft XML v6.0をダウンロードしてインストール
2．マクロの定数定義の所に証券会社の名前と、口座番号を入力
3．gooワンビリングから資産・請求データをダウンロード
4．エクセルで開きマクロを実行
で、出来ました。

証券会社の名前はワンビリングのダウンロードデータにある企業名です。
なんとなく、XMLを入れてないためのエラーのような気がしますが、
細かいところまではわからないです。