「購入した商品が届かない」という事例に当たると思いますので、
①商品購入をあきらめて、返金を求める　・・・民事訴訟
②代金支払い後も商品を送付しない、詐欺として通報　・・・刑事訴訟
どちらを希望するかによって対応が変わると思います。

②の場合、「販売の意思がない」という「偽り・騙し」があったと示さなければなりません。
販売トラブルだった、後から商品を送る、返金に応じる、など対応されると立件は難しいでしょう。

制裁したいという気持ちがないのであれば、返金を願い出るのが一番でしょう。

①少額訴訟以外の簡易裁判所の手続
金銭支払(一般)請求：http://www.courts.go.jp/vcms_lf/sojou-kinsenshiharaiippann-H26.pdf

②越境消費者センター：https://ccj.kokusen.go.jp/
海外から購入した商品・サービスに関するトラブル解決をお手伝いしている「越境消費者センター」を案内しています。