先ずは、俺の知っている範囲の知識から。俺も初心者なので、間違ったこと書くかもしれません。まずは、間違い探しをして下さい。

串を刺すとはプロクシサーバを経由してＷＥＢサイトにアクセスすることで、一般に匿名性を高めることを目的として利用される場合が多いみたい。
設定方法は、ＩＥの場合、「ツール」−「インターネットオプション」−「接続」タブ − ダイヤルアップの「設定」−「プロキシサーバを使用する」にチェックを入れ−「詳細」−「使用するプロキシのアドレス」と「ポート」に、入手したアドレスとポート番号を書き込む。
プロクシを使っても、「ＩＰ抜き」という方法があって、ＷＥＢサイトの管理者に生ＩＰがばればれだったりする。ユーザーのパソコンの中にある、プロクシを経由させないで、直接接続させるプログラムを勝手に起動させるみたい。