いんや
アウトバウンドか、インバウンドの許可か知らないけど
あなたの設定では、エクスプローラー経由でネット接続するのが初めてなので
単に許可するのかしないのかを求めて来ているだけでしょ
間違いなくシステム内のExplorer.exeなら許可しないと何れ不具合が出るだろうし、
全ての接続に対して許可メッセージを表示するようにしてからパソコンを一度使ってみたら
どんなことかがわかると思うよ